PortfoliosLab logo
Сравнение FCEL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCEL и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FCEL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.93%
1,305.03%
FCEL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.79

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.89

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

FCEL:

0.81

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.84

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.33

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

FCEL:

63.34%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

FCEL:

103.82%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность -53.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -51.18% против 10.43% соответственно.


FCEL

С начала года

-53.65%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-51.84%

1 год

-81.62%

5 лет

-41.95%

10 лет

-51.18%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL
Ранг риск-скорректированной доходности FCEL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
0.48
FCEL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FCEL и ^GSPC

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-100.00%
-7.82%
FCEL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и ^GSPC

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.13%
11.21%
FCEL
^GSPC