Сравнение FCEL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FCEL с ^GSPC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCEL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FCEL и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCEL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCEL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCEL:

-0.68

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

FCEL:

-1.10

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

FCEL:

0.89

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

FCEL:

-0.73

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

FCEL:

-1.25

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

FCEL:

58.29%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

FCEL:

106.67%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

FCEL:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FCEL:

-100.00%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCEL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FCEL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -46.40% против 11.44% соответственно.

FCEL

С начала года

8.30%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-48.20%

1 год

-71.87%

5 лет

-33.01%

10 лет

-46.40%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FuelCell Energy, Inc. (FCEL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEL

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FCEL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCEL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FCEL и ^GSPC

Максимальная просадка FCEL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCEL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и ^GSPC

FuelCell Energy, Inc. (FCEL) имеет более высокую волатильность в 34.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCEL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCEL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCEL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCEL и ^GSPC

FCEL

^GSPC

Сравнение FCEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FCEL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FCEL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество